Fx Alternativer Cftc

FX Options Nasdaq tilbyr en rekke derivattilbud, inkludert FX Options, som gir detaljhandler og institusjonelle handelsfolk mulighet til å handle opsjoner på syv store utenlandske valutaer. Egenskaper og funksjonalitet Lett å handle: Retail-fokusert og amerikansk dollar-avgjort, heller enn i underliggende utenlandsk valuta. Handel i dine valutaalternativer godkjent meglerkonto. Europeisk stil trening, men kan alltid kjøpes eller selges før utløpet. : Vises ligner på indeksalternativer - Flytt desimal to plasser til høyre Komme i gang Nasdaq FX Alternativene er strukturerte for å være tilgjengelig for handel via en godkjent opsjonskonto hos en verdipapirforhandler. Diversifiser porteføljen din med Nasdaq FX Options ved å kontakte din meglerforhandler for mer informasjon. FX Options Fact SheetCommitments of Traders COT-rapportene gir en sammenfatning av hver tirsdags åpen interesse for markeder hvor 20 eller flere handelsfolk holder posisjoner lik eller over rapporteringsnivåene etablert av CFTC. Vennligst se den offisielle Utgivelsesplanen for en kalender med utgivelsesdatoer. Rapporter er tilgjengelige i både kort og langt format. Den korte rapporten viser åpen rente separat av rapporterbare og ikke-rapporterbare stillinger. For rapporterbare stillinger er det gitt ytterligere data for kommersielle og ikke-kommersielle beholdninger, spredning, endringer fra forrige rapport, prosent av åpen interesse etter kategori og antall handelsmenn. Den lange rapporten, i tillegg til informasjonen i kortrapporten, grupperer dataene etter høstår, hvor det er aktuelt, og viser konsentrasjonen av stillinger som holdes av de største fire og åtte handelsmenn. Supplerende rapporter viser samlet futures og opsjonsstillinger for ikke-kommersielle, kommersielle og indekshandlere i 12 utvalgte landbruksvarer. Historien om disaggregerte COT-data - 20. oktober 2009 CFTC vil gjøre tilgjengelig mer enn tre års historie med disaggregerte data som inngår i de ukentlige rapportene fra Commitments of Traders (COT). Historien for de 22 råvare futures-markedene som for tiden finnes i de ukentlige disaggregerte COT-rapportene, først publisert 4. september 2009, vil være tilgjengelig fra tirsdag 20. oktober 2009. Maskinlesbare filer vil bli plassert på CFTC-nettsiden, med datatid tilbake til 13. juni 2006. En type er en zippert, kommaseparert tekstfil Historisk komprimert mens den andre typen er en zippet Excel-fil. Historisk komprimert I tillegg vil 3-årig historien være tilgjengelig i en synlig fil på CFTC-nettsiden, etter varegruppe, og innen gruppe, etter varen. Historiske visninger Disse synlige filene vil kun være tilgjengelige i det lange formatet. Vennligst merk: CFTC opprettholder ikke en historie med store handler klassifiseringer. Derfor klassifiseres nåværende klassifiseringer for å klassifisere de historiske posisjonene til hver rapporterbar næringsdrivende (denne tilnærmingen er ofte referert til som tilbakekasting, se de forklarende notatene til D-COT, Disaggregated Explanatory Notes.) Spesiell kunngjøring Ingen kunngjøringer for øyeblikket. Rapporter datert 21 februar 2017 - Aktuelle disaggregerte rapporter: Swaps Report Data Dictionary Definisjonene som er angitt i CFTC Swaps Report Data Dictionary er gitt for å øke brukerens forståelse av dataene presentert i rapporttabellene. Definisjoner angir ikke eller foreslår synspunkter fra Kommisjonen om den juridiske betydningen eller betydningen av et hvilket som helst ord eller uttrykk, og ingen definisjon er ment å angi eller foreslå kommisjonens syn på enhver handelsstrategi eller økonomisk teori. Definisjonene for aktivaklassen som brukes i CFTC-swapsrapporten, gjenspeiler i den utstrekning det er mulig, definisjonene av aktivaklasse som er fastsatt av Kommisjonens realtids offentlig rapportering av swap-transaksjonsdata-regelen. Renteaktivaklassen omfatter den underliggende verdien av en bytte som hovedsakelig er basert på en eller flere referansekurser, for eksempel betalingsbytter bestemt av faste og flytende renter. Renteaktivaklassen inneholder også kryssvalutaswap, som vises separat i enkelte CFTC-swaps-rapporttabeller. Kredittforbindelsesklassen omfatter den underliggende verdien av en bytte som hovedsakelig er basert på ett eller flere gjeldsinstrumenter, inkludert, uten begrensning, en bytte primært basert på en eller flere brede indekser knyttet til gjeldsinstrumenter og eventuelle bytteer som er en indekskreditt standard swap eller en total avkastning bytte på en eller flere indekser av gjeldsinstrumenter. Valutakursen (FX) FX-aktivaklassen omfatter kun de transaksjonene som innebærer bytte av to forskjellige valutaer på en bestemt dato til fast rente som avtales ved inngåelsen av kontrakten som dekker utvekslingen, samt omvendt utveksling av disse to valutaene på et senere tidspunkt og til en fast sats som er avtalt ved inngåelsen av kontrakten som dekker utvekslingen. Egenkapitalinstrumentet omfatter den underliggende verdien av en bytte som hovedsakelig er basert på aksjer, inkludert, uten begrensning, en bytte basert på en eller flere brede indekser av aksjer og eventuell total avkastning på en eller flere aksjeindekser. Den andre råvaresklassen omfatter den underliggende verdien av en bytte som ikke inngår i kategoriene for kreditt, valuta, egenkapital eller renterisiklasse, inkludert, uten begrensning, en bytte for hvilken den primære underliggende fiktive varen er en fysisk vare eller prisen eller eventuelle annet aspekt av en fysisk vare. Renteprodukter En renteveksling (IRS) er en avtale mellom to motparter hvor en part foretar periodiske innbetalinger til en annen part basert på en rente (enten en fast rente eller en flytende rente) multiplisert med et nominelt beløp i bytte for mottak av periodiske betalinger basert på en referansesats (vanligvis en rente - eller renteindeks) multiplisert med samme teoretiske beløp (i de fleste tilfeller). En avtale mellom to parter (kjent som motparter) hvor en part (fast rate betaleren) foretar periodiske betalinger (fastbenet) til en annen part (flytende betaleren) basert på en fast rente, multiplisert med et nominelt beløp i bytte for mottak av periodiske betalinger (flytende ben) basert på en flytende rente indeks multiplisert med det samme teoretiske beløpet (i de fleste tilfeller) som fastrentebetalinger er basert på. For eksempel inngår Part A en femårig avtale med Part B hvor Part A foretar kvartalsbetalinger til Part B på 0,4 ganger 10,000,000 (det teoretiske beløpet) og Part B foretar kvartalsbetalinger til Part A av 3 måneders USD LIBOR-rente tider 10.000.000. Fixed-Float-swaps brukes ofte når en part har tatt ut et lån med variabel rente og ønsker å bytte ut variabel rente for fast rente. Et arrangement mellom to motparter hvor begge parter betaler en fast rente som de ikke ellers kunne få utenom en bytteordning, for eksempel hvis hver motpart bruker en annen valuta, men ønsker å låne penger i den andre motpartens innfødte valuta. Fastsatte swaps tar vanligvis form av enten en nullkupongbytte eller en kryssvalutavveksling, og vil vanligvis vises som sådan i CFTC Swaps Report. Grunnlag (eller Float-Float) En avtale mellom to motparter der en part foretar periodiske innbetalinger til en annen part basert på en flytende renteindeks multiplisert med et nominelt beløp i bytte for mottak av periodiske betalinger basert på en annen flytende renteindeks multiplisert med samme teoretiske beløp som de flytende renteutbetalingene er basert på. For eksempel inngår Part A en femårig avtale med Part B hvor Part A foretar kvartalsbetalinger til Part B i 3-måneders statsskattskursen ganger 10.000.000 (det teoretiske beløpet) og Part B foretar kvartalsbetalinger til Part A av 3 måneders USD LIBOR-rente ganger 10.000.000. Basis swaps brukes ofte når en part er aktiv i to pengemarkeder og ønsker å begrense renterisikoen. En avtale mellom to motparter hvor den ene parten (fast rate betaleren) foretar periodiske innbetalinger til en annen part (den flytende rente betaleren) basert på en fast rente, multiplisert med et nominelt beløp i bytte for mottak av periodiske betalinger basert på en inflasjon rateindeks multiplisert med det samme teoretiske beløpet som fastrenteutbetalingene er basert på. For eksempel inngår Part A en femårig avtale med Part B hvor Part A foretar kvartalsbetalinger til Part B på 0,4 ganger 10,000,000 (det teoretiske beløpet) og Part B foretar kvartalsbetalinger til Part A i forbrukerprisindeksen (KPI ) rate ganger 10.000.000. Inflasjonsbytter brukes ofte når en part ønsker å sikre seg mot generelle prisøkninger i markedet. OIS (overført indeksert bytte) En avtale mellom to motparter hvor en part (fast rate betaleren) foretar periodiske innbetalinger til en annen part (den flytende rente betaleren) basert på en fast rentesats multiplikert med et nominelt beløp i bytte mot mottak av periodiske betalinger basert på en overnight rate index multiplisert med det samme teoretiske beløpet som fastrenteutbetalingene er basert på. For eksempel inngår Part A en ettårig avtale med Part B, hvor Part A foretar betalinger på et bestemt tidspunkt til Part B på 0,15 ganger 10,000,000, og Part B foretar månedlige utbetalinger til Part A basert på gjennomsnittet av Federal Federal Funds rate over forrige måned ganger 10.000.000. Bedrifter inngår vanligvis OIS-avtaler når en part ønsker å bytte utbetalinger på et lån basert på faste, kortsiktige priser, for utbetalinger basert på en variabel, over natten lånesats. FRA (Forward Rate Agreement) En avtale hvor to motparter er enige om renten (terminkursen) som gjelder for en nominell hovedstol på en underliggende pengemarkedsrenteindeks på en forfallstidspunkt. En parti (kjøperen eller låner) foretar en betaling til den andre parten (selger eller långiver) hvis den faktiske renten skal være under avtalt rente på oppgjørsdagen. Til gjengjeld er selgeren enig om å betale kjøperen hvis den faktiske renten skal være over avtalt rente på oppgjørsdagen. Betalingen er basert på forskjellen mellom avtalt rente og den faktiske kursen på indeksen, også kalt oppgjørsraten, et hovedbeløp og en periode, eller løp, normalt på 90 eller 180 dager. FRAs er generelt notert når det gjelder månedlige kombinasjoner av tiden til forfallstidspunktet og tidspunktet for forfall av den teoretiske underliggende indeksen. For eksempel refereres en FRA med tre måneder for å videresende oppgjør på en tre måneders sikkerhet som en 3 x 6. Dersom to parter er enige om en terminsrate på 4 som gjelder for en teoretisk verdi på 10.000.000 og den faktiske renten på fremover oppgjørstidspunkt er 5, vil selgeren betale kjøperen oppgjørsbeløpet beregnet som: (0,05 0,04) x (90360) x 10,000,000 1 (0,05 x 90360) hvor tre måneder antas å være nitti dager og et år er tre hundre og seksti dager. En rentekapsel er en avtale mellom selger eller leverandør, og en låner for å begrense låntakers flytende rente til spesifisert nivå over en tidsperiode. Låntakeren velger en referansesats som 3-måneders USD LIBOR-rente, en tidsperiode som 2 år og en beskyttelseshastighet som 0,6. Dekselet består av en serie, eller strip, av rettigheter til å kjøpe en FRA på beskyttelseshastigheten, også kalt streikfrekvensen. Hver rett, kalt en caplet, betaler låntakeren en sum hvis referanseprisen overskrider beskyttelsesraten. Et rentegulv er lik en rentekapitalavtale. Et gulv garanterer en investorer flytende avkastning på investeringer vil ikke falle under et spesifisert nivå over en avtalt tidsperiode. I noen tilfeller kan motparter forhandle både et hette og et gulv på samme tid, også kalt en krage, motvirker bekostning av oppadgående beskyttelse med salg av nedadgående prisgulv. En bytte anses eksotisk hvis den inneholder en rekke tilpassede attributter som faller utenfor standard utvekslingsbetalinger som beskrevet i de ovennevnte swapdefinisjonene. Slike attributter kan inkludere valgfrihet som utløses av noen tidligere avtalt endringer i referanseverdier. De fleste eksotiske rentebytteavtaler har to betalingsben: et finansieringsben og et eksotisk kupongben. Et obligasjonsalternativ gir rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe (hvis det er et anropsalternativ) eller selge (hvis det er et put-alternativ) et obligasjonslån på en spesifisert dato for spesifisert pris kalt streikprisen. En swaption gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse, til å inngå bytteavtale på en angitt fremtidig dato, i bytte mot en opsjonspremie (dvs. en del av prisen på swapen som reflekterer den ekstra usikkerheten rundt om eller ikke kjøperen vil faktisk inngå bytte). En kryssvalutavveksling, også omtalt som en valutakursbytte, er en avtale mellom to motparter om å bytte rentebetalinger og hovedstoler denominert i to forskjellige valutaer. I en fast-for-flytende kryssvaluta, vanligvis referert til som en valutakupongbytte, er renten på ett ben flytende, og renten på det andre benet er fast. Slike swaps brukes vanligvis til en mindre valuta mot USD. En valutaswap er en avtale mellom to motparter om å bytte rentebetalinger og hovedstoler denominert i to forskjellige valutaer, hvor renten på begge benene er en fast rente. En kryssvalutavveksling, også referert til som en valutakursbytte, er en avtale mellom to parter om å utveksle rentebetalinger og hovedstoler denominert i to forskjellige valutaer. I en flytende-for-flytende kryssvaluta, vanligvis referert til som en kryssvaluta-bytte, er renten på begge benene en flytende rente. Grunnleggende valutaswapper brukes ofte til store valutapar, for eksempel EURUSD og USDJPY. En kredittswap (CDS) er en avtale mellom to motparter der en part, beskyttelsesselgeren, samtykker i å yte betaling (beskyttelsesbenet) til den andre parten, beskyttelseskjøperen, bør det oppstå en kredittbegivenhet mot en spesifisert gjeld ( kjent som referansepligt), en kurv med gjeld (kjent som referansepunktet), en gjeldsutsteder (kjent som referanseenheten), en kredittindeks (kjent som referanseindeksen) eller en annen bytte underliggende referanse i bytte for periodiske betalinger (gebyrbenet) fra beskyttelseskjøperen. Maksimalt beskyttelsesbeløp gitt av beskyttelsesselgeren er lik det nominelle beløpet på swap. Kreditt standard swaps er vanligvis kategorisert etter type referanseforpliktelse, eller referanseindeks, type og geografisk plassering av referanseverksamheten og karakteren (for eksempel investeringsklasse, høy avkastning eller fremvoksende markeder) dersom CDS er en referanse indeks eller indeks tranche. En indekstranche er en del av en indeks hvis bestanddeler deler samme kredittarrioritet. Definisjonene av Index Tranche og Index-produkter som er gitt i denne delen av Data Dictionary, gjenspeiler definisjonene som brukes av ISDA. Indeks Tranche Asia En syntetisk låneforpliktelse (CDO) basert på en asiatisk CDS-indeks der hver tranche (egenkapital, mellometasje, senior og super senior) refererer til et annet segment av tapfordelingen av den underliggende CDS-indeksen. Indeks Tranche - Asia inkluderer Japan og Australia, i tillegg til fastlands-asiatiske land. Indeks Tranche Europe En syntetisk sikkerhetsgjeldsforpliktelse (CDO) basert på en europeisk CDS-indeks hvor hver tranche (egenkapital, mellompris, senior og super senior) refererer til et annet segment av tapsfordelingen av den underliggende CDS-indeksen. Indeks Tranche - Nord-Amerika En syntetisk låneforpliktelse (CDO) basert på en nordamerikansk CDS-indeks hvor hver tranche (egenkapital, mellompris, senior og super senior) refererer til et annet segment av tapsfordelingen av den underliggende CDS-indeksen. Indeks Tranche Annet En syntetisk sikringsforpliktelse (CDO), basert på en CDS-indeks som ikke tilhører kategoriene Asia, Europa eller Nord-Amerika, hvor hver tranche (egenkapital, mellometasje, senior og super senior) refererer til et annet segment av tapfordeling av den underliggende CDS-indeksen. Et standardisert kredittderivat der de underliggende referanseenhetene er en definert kurv med asiatiske kreditter. Indeks - Asia inkluderer Japan og Australia, i tillegg til fastlands-asiatiske land. Et standardisert kredittderivat der de underliggende referanseenhetene er en definert kurv med europeiske kreditter. Indeks - Nord-Amerika Et standardisert kredittderivat der de underliggende referansevergene er en definert kurv med nordamerikanske kreditter. Et standardisert kredittderivat der de underliggende referanseenhetene er en definert kurv av kreditter som ikke tilhører kategoriene Asia, Europa eller Nord-Amerika. Total Return Swap En total avkastning swap (eller total avkastning swap, TRS) er en avtale mellom to motparter der en part, selgeren av kredittrisiko, godtar å betale den andre parten verdiverdien av et spesifisert aktiv, indeks eller derivat av en eiendel eller en indeks, multiplisert med en avtalt teoretisk verdi, bør verdien øke mellom bestemte tidsperioder. I bytte samtykker den andre parten, kjøperen av kredittrisikoen, med å betale differansen i verdien av den angitte eiendelen multiplisert med den nominelle verdien dersom verdien faller mellom de samme angitte tidsperioder. For eksempel kan partene inngå en toårig avtale der hver tredje måned de sammenligner verdien av Barclays Capital Aggregate Bond Index til verdien tre måneder tidligere. Hvis avtalen var avtalt, var US 10.000.000 og verdien økte 0,04 eller 4 basispoeng (bps), ville selgeren betale kjøperen US 4.000. Hvis, etter ytterligere tre måneder, verdien reduseres med 3bps, vil kjøperen betale selgeren US 3000. Som en del av avtalen kan kjøperen også foreta en tilleggsbetaling hver periode til selgeren basert på en flytende renteindeks multiplisert med den nominelle verdien. Samlede avkastningsswaper vises ofte i andre aktivaklasser enn kredittforbindelsesklassen, men i henhold til CFTC swaps-rapporten regnes alle totale avkastningsswaper kun i kredittaktivaklassen. Et alternativ til å inngå en forhåndsbestemt kreditt bytte, hvor opsjonsinnehaveren har rett, men ikke forpliktelsen til å inngå bytte på en angitt fremtidig dato og til en angitt fremtidig rente og løpetid.